По специальности « Финансы и кредит»- 080105 на базе

общего среднего образования.

Тема 1. Парная регрессия. Спецификации модели.Основные понятия и определения. Эконометрическая модель. Ее специфика в ряду экономико-математических моделей. Простейшие примеры эконометрических моделей.

Тема 2. Двумерная регрессионная модель. Метод наименьших квадратов.

Параметры качества модели: коэффициент корреляции, детерминации, средней ошибки аппроксимации. Доверительные интервалы параметров модели.

Тема 3. Нелинейные модели их варианты. Множественная регрессия и корреляция. Спецификации модели. Отбор факторов при построении множественной регрессии и оценка ее параметров

Тема 4. Системы эконометрических уравнений, понятия, структурная и приведенная формы модели. Анализ временных рядов. Основные элементы временного ряда. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.

Тема 5. Моделирование тенденции временного ряда. Моделирование сезонных и циклических колебаний. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений.

Тема 6. Динамические эконометрические модели. Общая характеристика моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии. Выбор вида модели с распределенным лагом.

По специальности «Финансы и кредит»- 080105 на базе

среднего профессионального профильного образования.

 

Тема 1. Парная регрессия. Спецификации модели.Основные понятия и определения. Эконометрическая модель. Метод наименьших квадратов.

Тема 2. Параметры качества модели: коэффициент корреляции, детерминации, средней ошибки аппроксимации. Доверительные интервалы параметров модели.

Тема 3. Нелинейные модели их варианты.Множественная регрессия и корреляция. Спецификации модели. Отбор факторов при построении множественной регрессии и оценка ее параметров

 

Тема 4. Основные элементы временного ряда. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры. Моделирование тенденции временного ряда. Моделирование сезонных и циклических колебаний.

Тема 5. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений. Динамические эконометрические модели.

 

 

По специальностям «Бухгалтерский учет и аудит»- 080109 и

«Финансы и кредит»- 080105 на базе

высшего профессионального образования.

 

Тема 1. Парная регрессия. Спецификации модели.Основные понятия и определения. Эконометрическая модель. Метод наименьших квадратов

Тема 2. Параметры качества модели: коэффициент корреляции, детерминации, средней ошибки аппроксимации. Доверительные интервалы параметров модели.

Тема 3. Нелинейные модели их варианты.Множественная регрессия и корреляция. Спецификации модели. Отбор факторов при построении множественной регрессии и оценка ее параметров

 

Тема 4. Основные элементы временного ряда. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры. Моделирование тенденции временного ряда. Моделирование сезонных и циклических колебаний. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений. Динамические эконометрические модели.

 

Основные представления, знания, умения, навыки.

Практические занятия очной формы обучения

По специальностям «Бухгалтерский учет и аудит»- 080109

И «Финансы и кредит»- 080105.

 

Представления	Знания	Умения	Навыки

Практическое занятие №1

Примеры моделей. Модели временных рядов. Регрессионные модели с одним уравнением. Пространственные данные.

Цели и задачи эконометрики.	Вариантов построения моделей.	Выделять из существующих вариантов подходящий.	Применять знания и умения в конкретных задачах.

Практическое занятие №2

Парная регрессия и корреляция

 

.Структур парной регрессии	Способов выбора подходящей структуры	Определять необходимую структуру.	Применять знания и умения в конкретных задачах

Практическое занятие №3

Смысл и оценка параметров линейной модели.

 

Геометрическую интерпретацию вопроса.	Необходимого для работы математического аппарата	Осуществлять необходимые расчеты.	Применять знания и умения при нахождении оценок параметров модели.

Практическое занятие №4

Метод наименьших квадратов. Параметры качества модели.

Доверительные интервалы параметров модели.

Нелинейные модели их варианты.

 

Идею метода наименьших квадратов. Вариантов оценки качества модели.	Существующих формул для необходимых параметров.	Осуществлять необходимые расчеты.	Применять знания и умения при оценки качества модели.

 

Практическое занятие №5

Множественная регрессия и корреляция. Спецификации модели.

 

Необходимость множественной регрессии.	Спецификаций модели.	Производить отбор факторов для множественной регрессии.	Применять знания и умения в конкретных задачах.

Практическое занятие №6

Отбор факторов при построении множественной

регрессии и оценка ее параметров.

 

Схему отбора факторов.	Критерии, применяемые при отборе факторов.	Проведение расчетов для проверки критериев.	В автоматизации проведения расчетов.

Практическое занятие №7

Оценка параметров в модели множественной регрессии.

 

Схему расчетов.	Формулы для проведения расчетов.	Проведение расчетов.	В автоматизации проведения расчетов.

Практическое занятие №8

Системы эконометрических уравнений, понятия,

структурная и приведенная формы модели.

Общие понятия о системах эконометрических уравнений	Форм и виды моделей.	Проведения идентификации.	В оценке параметров структурной модели.

Практическое занятие №9

Анализ временных рядов.

Схемы анализа временных рядов.	Порядок этапов проведения анализа.	Выявлять структуру временного ряда.	В проведении анализа временных рядов.

Практическое занятие №10.

Моделирование одномерных временных рядов.

Автокорреляция уровней временного ряда.

Возможность оптимизации анализа временных рядов.	Этапов в моделировании одномерного временного ряда.	В последовательности проведения всех этапов моделирования.	В моделировании одномерных временных рядов.

Практическое занятие №11.

Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда.

 

Виды моделей временных рядов.	Критерии выбора структуры модели временного ряда.	В проведении расчетов по выбранной структуре временного ряда.	В определении качества выбранной модели.

Практическое занятие №12.

Моделирования циклических и сезонных колебаний.

Схему моделирования циклических колебаний.	Формул для расчета циклической компоненты.	В проведении точных расчетов.	В выборе вариантов моделирования циклической компоненты.

 

Практическое занятие №13.

Моделирование тенденции временного ряда

при наличии структурных изменений.

О существовании структурных изменений временных рядов.	Критериев определения структурных изменений временных рядов.	В выборе способов устранения структурных изменений.	В построении моделей при наличии структурных изменений.

 

Практическое занятие №14.