Информационные ресурсы и базы данных

Базы данных:

1. Данные официального сайта Федеральной службы государственной статистики URL: http://www.gks.ru/.

2. Центральная База Статистических Данных URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi/.

3. Федеральная служба по финансовым рынкам URL: http://www.fcsm.ru/.

 

Интернет-ресурсы:

1. http://www.raexpert.ru.

2. http://www.finrisk.ru.

3. http://www.rcb.ru.

4. http://www.speculator-fin.ru.

5. http://www.businessvoc.ru.

ГЛОССАРИЙ

Антагонистическая игра (с нулевой суммой)	– выигрыш одного из игроков равен проигрышу другого.
Вероятность	– количественная мера неопределенности результатов испытания (принятия того или иного решения).
Верхняя цена игры (минимакс)	– гарантированный проигрыш, который может обеспечить себе игрок B (минимум из максимумов выплат, найденных по столбцам таблицы выплат в ситуации конфликта).
Влияющие факторы	– факторы, которые могут повлиять на результат, уменьшать или увеличивать воздействие опасности на объект.
Выплата	– результат выбранной стратегии: прибыль (с плюсом) или убыток (с минусом) от принимаемого решения.
Диверсификация	– владение многими рискованными активами, вместо концентрации всех капиталовложений только в одном из них.
Диверсифицируемый (специфический) риск	– связан с финансовым положением эмитента рассматриваемой ценной бумаги с присущим ему коммерческим и финансовым риском.
Игра	– математическая модель реальной конфликтной ситуации.
Избежание риска	– отказ от проведения хозяйственной операции при установленном уровне ее рискованности.
Карта рисков	– графическое и текстовое описание ограниченного числа рисков организации, расположенных в прямоугольной таблице, по одной «оси» которой указана силавоздействия или значимость риска, а по другой вероятность или частота его возникновения.

 

Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ)	– характеризует общую обеспеченность предприятия собственными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного выполнения срочных обязательств; определяется как отношение фактической стоимости текущих (оборотных) активов к текущим обязательствам компании в виде краткосрочных кредитов банков, краткосрочных займов и кредиторской задолженности.
Критерий принятия решения	– требование, отражающее одну из сторон системы предпочтений или всю ее целиком.
Лицо, принимающее решения (ЛПР)	–рискующий субъект.
Матрица рисков (сожалений, упущенных выгод)	– таблица, в которой представлены недополученные прибыли или риски в разрезе вариантов решения (стратегий) и состояний среды (или действий конкурента).
Недиверсифицируемый (систематический или рыночный) риск	– возникает по независящим от эмитента причинам, т.е. не является свойственным только данной корпорации – эмитенту ценной бумаги.
Нижняя цена игры (максимин)	– гарантированный выигрыш, который может обеспечить себе игрок A (максимум из минимумов выплат, найденных по строкам таблицы выплат в ситуации конфликта).
Объективная вероятность	– количественная мера возможности наступления случайного события, полученная с помощью расчетов или опыта, позволяющего определить частоту появления данного события.
Опасность	– первопричина, от которой впоследствии могут появиться убытки.
Опционный контракт	– право что-либо купить или продать по фиксированной цене в будущем.
Оценкариска	– определение величины конкретного риска.
Решающая функция	– функция, выражающая предпочтения лица, принимающего решения.
Решающее правило	– определяющее правило, по которому выбирается приемлемый или оптимальный вариант решения.

 

Риск	– возможность экономических потерь, возникающих при наступлении неблагоприятных событий, часто случайных.
Седловая точка	– пара оптимальных стратегий ; присутствует, если минимакс совпадает с максимином.
Ситуация конфликта	– ситуация, в которой решение принимается с учетом противодействия разумного информированного противника.
Ситуация неопределенности	– ситуация, в которой известны возможные последствия (события) от принятия решения, но оценить вероятности наступления последствия (событий) не всегда возможно (отсутствует необходимая информация), а иногда и не имеет смысла (например, когда речь идет об уникальных ценностях).
Ситуация риска	– ситуация, в которой известны возможные последствия (события) от принятия решения и известны вероятности тех или иных событий, а значит можно вычислить уровень риска.
Статистические методыоценки риска	– присвоение значений вероятности и последствий на основании существующих данных.
Субъективная вероятность	– мера уверенности в истинности высказанного суждения.
Таблица выплат	– таблица, в которой представлены возможные выплаты в разрезе вариантов решения (стратегий) и состояний среды (или действий конкурента).
Форвардный контракт	– обязательство купить или продать в будущем что-либо по фиксированной цене.
Функция полезности дохода	– функция, значение которой для данного уровня дохода равно полезности обладания этим доходом .
Фьючерсный контракт	– форвардный контракт, торговля которым производится на некоторых биржах и его условия определенным образом стандартизованы.

 

Хеджирование	– заключение долгосрочных договоров на поставку по фиксированной цене, например покупка или продажа срочных контрактов на валютных и товарных биржах.
Цена игры	– число, соответствующее значению нижней и верхней цены игры, в случае, когда они совпадают.
Экспертные методыоценки риска	– присвоение значений вероятности и последствий на основании мнения специалистов.
Эффективность (оптимальность) по Парето	–альтернатива (вариант решения), для которой не существует другой допустимой, не уступающей ей по всем критериям и хотя бы по одному критерию превосходящей ее альтернативы.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

 

1. Балдин К.В., Воробьев С.Н. Риск-менеджмент: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2005. – 285 с.

2. Боди З., Мертон Р. Финансы: Учебник. – М.: Вильямс, 2007. – 592 с.

3. Нейман Дж. фон, Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. Пер. с англ. под ред. и с доб. Н.Н. Воробьева. – М.: Наука, 1970. – 708 с.

4. Оуэн Г. Теория игр. Пер. с англ. под ред. А. А. Корбута. – М.: Мир, 1971. – 230 с.

5. Разработка и принятие управленческих решений: Учеб. пособие / Н.Б. Филинов – М.: ИНФРА-М, 2012. – 308 с. (Учебники для программы MBA).

6. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций: Монография. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К^о», 2003. – 544 с.

7. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К^о», 2005. – 880 с.

8. Энциклопедия финансового риск-менеджмента /Под ред. А.А. Лобанова и А.В. Чугунова. – М: Альпина Паблишер, 2003. – 786 с.

 

 

Учебное издание

 

 

ОЦЕНКА И АНАЛИЗ РИСКОВ

Учебное пособие

Рудяга Анна Альбертовна