Показатели динамики ден обращения и кредита.

Денежное обращение – это движение финансовых средств во внутреннем обороте страны в наличной и безналичной формах в процессе обращения товаров, оказания услуг и совершения различных платежей.

Предметом изучения статистики денежного обращения является количественная характеристика массовых явлений и процессов в сфере денежного обращения.

Денежная масса – это количество денег, находящееся в обращении на определённый момент времени. ЦБ РФ рассчитывает её на первое число каждого месяца.

Для расчёта совокупной денежной массы используются следующие агрегаты денежной массы:

М₀ – наличные деньги в обращении;

М₁ – включающий в себя М₀, средства на расчётных счетах, текущих и специальных счетах организаций, населения и местных бюджетов; депозиты населения и организации в коммерческих банках, депозиты до востребования в сберегательных банках населения и средства Росгосстраха.

М₂ – состоит из агрегата М₁ и срочных депозитов населения в сберегательных банках;

М₃ – включает в себя М₂ и депозитные сертификаты и облигации государственного займа.

Деньги - соответствует агрегату М₁ и характеризует все денежные средства в экономике, которые могут быть немедленно использованы, как средство платежа.

Квазиденьги – состоит из срочных и сберегательных депозитов, депозитов в иностранной валюте.

Агрегат в «широкой» валюте – включает в себя 2 предыдущих агрегата.

Статистика денежного обращения определяет количество денег в обращении по специальной формуле уравнению Фишера:

Важным индикатором денег в качестве средства обращения и платежа является скорость обращения денег - зависит от величины ВВП и денежной массы, определяется с помощью 3 показателей:

1) число оборота денег в обращении (обратная величина уровня монетизации рубля):

2) число оборотов наличных денег:

3) продолжительность 1 оборота денежной массы:

 

Кредит – часть денежных отношений, осуществляемых путём предоставления кредиторам, заёмщику ссуд в денежной и товарной форме на условиях возвратности и, как правило, с выплатой процента за пользование ссудой.

Банковский кредит делится на:

раткосрочный (менее 1 года) - обслуживает движение оборотного капитала;

долгосрочный (более 1 года) – основной капитал.

Основные показатели статистики кредита: средний размер ссуды, средняя ссудная задолженность по кредиту, средний срок пользования ссудой и число оборотов кредита.

Процент за кредит – абсолютная величина, характеризующая доход, полученный за предоставление капитала в долг в форме ссуды или кредита. Наращение – это процедура увеличения первоначальной суммы долга на сумму, подлежащей к выплате процентов.

Различают: простые и сложные проценты (процентные ставки):

Простые проценты - исчисляются на протяжении всего периода пользования ссудой по отношению к первоначальной сумме средств.

Сложные проценты - начисляются на постоянно нарастающую базу за счёт начисленных за предыдущий период процентов.

 

Простые проценты: проценты начисляются один раз в конце срока вклада.

Для расчета простых процентов следующую формулу:

I = S₀ * (1 + it),

где i — годовая процентная ставка; t — число периодов начисления процентов, S₀ —исходная сумма

Исходная сумма может быть рассчитана как

S₀= I / (1 + it)

При расчете числа простых процентов, выплачиваемых банком, используется алгоритм

i = (I / S₀ - 1) * (1 / t)

 

Сложные проценты — это такой вариант, при котором происходит капитализация процентов, т.е. их причисление к сумме вклада и последующий расчет дохода не от первоначальной, а от накопленной суммы вклада. Использование сложных процентов аналогично ситуации, при которой вкладчик по окончании определенного периода снимает со счета все средства (вклад плюс накопленные проценты), а затем делает новый вклад на всю полученную сумму.

Наращение по сложным процентам описывается геометрической прогрессией. Множитель наращения будет выглядеть как (1 + i)^t. Наращенная сумма исчисляется по алгоритму:

S_t = S₀ * (1 + i)^t

где S₀ — базовая сумма (современная стоимость суммы денег); S^t — будущее значение суммы денег; i — годовая процентная ставка; t — срок, по истечении которого современное значение денег изменится.

Выражение (1 + it) называется множителем наращения процентов.