Тема « Оценка уровня ликвидности банка»

Задача

Известны следующие данные о деятельности банка:

единиц

Собственный капитал
Кассовые активы
Деньги на расчетных счетах клиентов	15,5
Средства на корсчетах «Ностро»
Средства на корсчетах «Лоро»	0,5
Депозиты, внесенные
в т.ч.
сроком до 1 мес
до 1 года
свыше 1 года
до востребования
Выданные МБК сроком до 1 месяца
Полученные МБК до востребования	0,5
Ссудная задолженность
в т.ч.
сроком до 1 мес
до 1 года
свыше 1 года
Вложения в облигации Банка России

Оцените состояние баланса банка с точки зрения мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности

 

Кейс-стади 1.

В таблице 1 приведены данные о распределении активов и пассивов банка по срокам.

Высоколиквидный актив (денежные средства в кассе и на корреспондентских счетах) отнесен к группе активов сроком на 2-5 дней. Этот срок определен, исходя из средней оборачиваемости этих средств за предыдущие полгода.

Средства на расчетных и текущих счетах клиентов, на счетах «лоро» распределены по группам в соответствии со сроками оборачиваемости депозитов до востребования у различных групп клиентов банка.

Собственный капитал отнесен к самой долгосрочной группе пассивов.

При группировке остальных пассивов за основу принят срок, оставшийся до погашения требования или обязательства.

Требуется:

1. Рассчитать избыток (дефицит) ликвидности по группам активов и пассивов.

2. Определить по какой группе активов-пассивов имеется риск несбалансированной ликвидности.

3. Объяснить, какие меры может принять банк для предупреждения риска потери ликвидности.

Группировка активов и пассивов по срокам востребования и погашения

(млн.руб)

	Всего	Суммы по срокам
до востр-я и на 1 день	от 2 до 5 дн.	от 5 до 10 дн.	от 10 до 30 дн.	от 30 до 90 дн.	от 90 до 180 дн.	от 180 до 360 дн.	более 1года
Активы
Денежные средства в кассе м на корсчетах
Межбанковские кредиты (выданные)
Депозиты в Банке России и др. банках
Ссуды клиентам
Вложения в ценные бумаги
Прочие активы
Пассивы
Средства на расчетных и текущих счетах клиентов
Депозиты клиентов
Средства на корсчетах «лоро»
Выпущенные долговые обязательства
Межбанковские кредиты (полученные)
Прочие пассивы
Собственный капитал
Излишек + (дефицит -) ликвидности

Кейс-стади 2

В таблице представлены объемы активов и пассивов банка «Инвестиционный» на 1.01

Таблица 1- Активы и пассивы банка на 1.01

тыс..руб

Активы	Сумма	Пассивы	Сумма
Ден.средства и счета в ЦБ РФ		Средства на счетах ЛОРО и краткосрочные МБК
Средства на счетах НОСТРО и краткосрочные МБК (МБД)		Счета клиентов до востребования(летучая часть)
Вложения в торговые цен.бумаги и фин.активы		Прочие пассивы (без наращ.процентов)
Ссуды клиентам		Средства банков – МБД и МБК сроком свыше 30 дней
Вложения в цен.бумаги, удерживаемые до погашения		Срочные депозиты клиентов
Вложения в цен.бумаги для продажи		Неснижаемые остатки на счетах до востребования
Осн.средства, переданные в фин.лизинг		Векселя, эмитированные банком
Инвестиции в дочерние и ассоциированные компании		Облигации
Основные средства и НМА		Суборд
Прочие активы (без наращенных процентов)		Уставный капитал
Требования по налогу на прибыль и ФОР		Другие СС
Проблемные активы
ИТОГО		ИТОГО

 

Для фондирования на основе формирования запаса ликвидности банк использует следующие нормы:

Таблица 2 – Нормы фондирования запаса ликвидности,%

	Норма, %
Средства на счетах ЛОРО и краткосрочные МБК
Другие МБК
Векселя
Облигации
Остатки на счетах до востребования
Депозиты срочные
СС
Прочие обязательства

 

 

Для фондирования на основе метода конверсии средств специалисты рекомендовали банку использовать следующие коэффициенты (табл.3):

 

Оцените основные пропорции баланса

Постройте матрицы фондирования активных операций на основе методов пула и конверсии

Дайте оценку ликвидности и рекомендации банку.

 

 

Таблица 3 – Структура фондирования,%

	ЛОРО и кр.МБК	Летуч.часть	Прочие П	МБК	Сроч.депозиты	Несниж.часть	Векселя	Облигации	СС
Ден.средства и счета в ЦБ РФ
Средства на счетах НОСТРО и краткосрочные МБК (МБД)
Вложения в торговые цен.бумаги и фин.активы
Размещенные МБК и МБД
Ссуды клиентам
Вложения в цен.бумаги, удерживаемые до погашения									25*
Вложения в цен.бумаги для продажи									25*
Осн.средства, переданные в фин.лизинг									50*
Инвестиции в дочерние и ассоциированные компании									Фондируется СС
Основные средства и НМА									Фондируется СС
Прочие активы (без наращенных процентов)									Фондируется СС
Требования по налогу на прибыль и ФОР									Фондируется СС
Проблемные активы									Фондируется СС

· - от СС за минусом ИМА

Т есты для текущего контроля по темам модуля 2