Стандартное отклонение (Standard Deviation)

Стандартное отклонение представляет из себя статистический метод измерения волатильности. Расчет этого показателя производится следующим образом.

1. Расчитывается значение простой МА(цены или индикатора) за период Х для каждого дня входящего в этот период.

2. Расчитывается разность между реальным значением (цены или индикатора) и его МА для каждого дня. Каждая разница возводится в квадрат, а полученные результаты суммируются.

3. Данная сумма разности квадратов делится на длинну периода (X)

4. Из полученного результата извлекается квадратный корень.

Пример пользовательского индикатора приведенный в разделе “Standard Deviation” иллюстрирует расчет данного индикатора.

См. “Plotting an Indicator”, “Standard Deviation”.

Интерпретация

Самостоятельно данный индикатор используется редко и чаще всего входит в состав какого либо индикатора. Например, стандартное отклонение используется при расчете индикатора “Полосы Боллинжера”.

Высокая величина стандартного отклонения говорит о высокой волатильности.: т.е. реальные значения (цен или индикатора) значительно отклоняются от своей МА. И наоборот, низкие значения стандартного отклонения свидетельствуют о низкой волатильности при которой такое отклонение незначительно.

Обычно низкие значения стандатного отклонения (низкая волатильность) предшествуют периоду значительного роста цен.

Многие аналитики соглашаются с тем, что большим пикам обычно сопутствует высокая волатильность, в то время как большм донышкам обычно сопутствует невысокая волатильность.

Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator)

Стохастик - в математике означает процесс бесконечной прогрессии свместного распределенных выбранных случайным образом переменных.

Стохастический осциллятор показывает моменты, когда цена ЦБ подходит близко к границе ее торгового диапазона за определенный период времени.

Формула расчета параметра %K (быстрая кривая) данного индикатора следующая

Close Сег  – Low за период %K       %K  =                    High  за период %K  – Low за период %K

Например, для расчета 10-дневной %K надо:

Наити минимальное и максимальное значение цены закрытия за последние 10 дней. Пускай в нашем примере максимальным значением будет 46, а минимальным 38, т.е. диапазон равен 8 пунктов текущая цена равная 41. Тогда %K будет равно 0.375. Это означает, что текущая цена закрытия находилась на уровне 37.5% относительно торгового диапазона ЦБ за последние 10 дней. Если бы текущая цена закрытия была бы равна 42, то Стохастик составил бы 0.50 и соответственно текущая цена находилась бы в середине (midpoint) торгового диапазона (50%) за определенный период.

В приведенном выше примере используется %K с однодневным периодом замедления (Slowing Period), т.е. фактически без замедления. Если период замедления будет бльше 1, то перед расчетом %K значения Close_{Сегодня} , Low и High  _{за период %K} будут усреднены за период замедления. Формула расчета может выглядеть следующим образом.

å n (Close Сегодня  – Low за период %K)       %K  = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾         å n (High за период %K  – Low за период %K)

Где, n - период замедления

 

Параметр %D (медленная кривая) стохастического индекса представляет из себя МА от %K с длинной периода определяемой в параметре “%D Periods”.

В заключении, полученные величины (%K и %D) умножаются на 100, чтобы получить их процентное выражение. Это деляется для улучшения восприятия шкалы данного индикатора.

Стохастик всегда изменяется в диапазоне от 0 до 100%. При этом значение 0% означает, что соответствующая ему цена закрытия была самой низкой за определенный период времени X, а значение 100% наоборот говорит о том, что в этом месте имелась максимальная цена закрытия.

См. “Plotting an Indicator”, “Stochastic Oscillator”.

Интерпретация

Стохастический осцилятор может использоваться в качестве кратко- и среднесрочного торгового осциллятора. Настройка на длинну цикла производится изменением длинны периодов используемых для расчета осциллятора. Например, для краткосрочного Стохастика (5-25 дней) используется период замедления равный 3 дням.

Используют следующие критерии интерпретации индикатора:

1. Покупка, когда осциллятор (или %K или %D) опускается ниже, а затем вновь пересекает на росте определенный нижний уровень (часто используют уровень 20). И продажа, когда осциллятор вырастает выше, а затем на падении вновь пересекает верхний уровень (часто используется уровень 80).

2. Покупка, когда кривая %K пересекает снизу-вверх кривую %D (рисуется прерывистой линией). И наоборот, продажа, когда кривая %K пересекает кривую %D сверху вниз.

3. Наличие дивергенции. Например, когда цены достигли новых пиков, а значения осцилляторов оказались “слабы” для достижения новых пиковых значений.

Тестер торговых систем (см. “Testing Your Trading Ideas) может автоматически генерировать сигналы покупки/продажи на основе правил из 1 и 2 пунктов.

Индекс ритма (Swing index)

Индекс Ритма (Swing index) пытается выделить "реальную" цену ЦБ посредством связывания текущих (Open, High, Low и Close) и предыдущих цен. Для расчета данного индекса необходимо иметь данные по ценам открытия. Полное описание индекса Ритма не входит в задачи данной книги, однако, мы приводим базовую формулу для его расчета. Подробное описание калькуляции индекса Ритма приводится в книге Уайльдера "New Concepts In Technical Trading Systems".

См. “Plotting an Indicator”, “Swing Index”.

Интерпретация

· Уайльдер отмечает следующие характеристики индекса Размаха

·  дает цифровое выражение, чтобы определить количество ценовых колебаний

·  определяет краткосрочный размах значений цен.

·  устраняет “путаницу”обусловленную наличием нескольких типов цен (High, Low, Close) и предоставляет возможность определения реальную силы и направление движения рынка.

 См. “Accumulation Swing Index”.