Свечках швейцарского франка (указаны стрелками)

На основе данного индикатора была построена простая
оборотная торговая система:

* открываем длинную позицию, когда RSI пересекает снизу вверх

нижнюю сигнальную линию;

* закрываем длинную позицию при пересечении RSI сверху вниз

верхней сигнальной линии;

* открываем короткую позицию, когда RSI пересекает сверху

вниз верхнюю сигнальную линию;

* закрываем короткую позицию при пересечении RSI снизу вверх

нижней сигнальной линии.

Для примера на рис. 6.1 показаны моменты открытия длин-
ной и короткой позиции по этим правилам,

На языке формул, используемых в программе MetaStock,
эта торговая система выглядит следующим образом:
Enter long: Cross(RSI(l4), 30)
Close long: Cross(70, RSI(14))
Enter short: Cross(70, RSI(14))
Close short: Cross(RSI(I4), 30).

При тестировании использовались следующие параметры;
* Подсчет прибыли осуществлялся в пунктах,
* Комиссионные на открытие позиции составляют 10 пунктов
(в эти 10 пунктов включаем и спрэд)

Для исследования использовались данные с 1 января 1999
года по 24 апреля 1999 года, по 2700 часовых свечей на каждом
рынке. После тестирования четырех валют (йена, евро, английский
фунт и швейцарский франк) были получены следующие результаты:

Таблица 6.1

 

Валюта	profit	total	win	Av w/l
Jpy	-2114			0,53
Eur	-138			0,93
Gbp				0,53
Chf	-322			0,75

 

где:

Profit - прибыль системы, выраженная в пунктах

Total - общее количество сделок (сделкой считается пара
открытие позиции, закрытие позиции)

Win -количество выигрышных сделок

Av w/l - отношение среднего выигрыша к среднему
проигрышу. Чем больше данное отношение, тем лучше. Для
«нормальной» системы это отношение всегда больше 1.

Как видно из таблицы 6.1 все рынки за исключением рынка
фунта являются убыточными для данной системы.
Положительный доход от работы системы на фунте не говорит о
возможности применять данную систему на определенных рынках,
так как он слишком мал для реальной торговли.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что
рекомендованные значения параметров не могут дать хороших
результатов, если их использовать в простой торговой системе.

Чтобы усилить влияние оптимизации параметров на
следующем этапе работы было выполнено разбиение всего
имеющегося ценового ряда данных на 5 3-х недельных интервалов
с последующей оптимизацией параметров системы на каждом интервале.

Параметры системы менялись в следующих пределах:
Opt1 от 6 до 30 с шагом 4
Opt2 от 24 до 48 с шагом 4
Opt3 от 60 до 92 с шагом 4

Были получены следующие результаты:

 

Таблица 6.2 Результаты тестирования RSIна часовом фунте

	profit	total	win	Av w/l	Opt1	Opt2	Opt3
				5,94
				-
				-
				-
				-

Таблица 6.3. Результаты тестирования RSI на часовой евро

	profit	total	win	Av w/l	Opt1	Opt2	Opt3
				-
				0,24
				5,08
				2,25
				1,10

Таблица 6.4. Результаты тестирования RSI на часовой йене

	profit	total	win	Av w/l	Opt1	Opt2	Opt3
				2,08
				-
				-
				3,03
				-

Таблица 6.5. Результаты тестирования RSI на часовом франке

	profit	total	win	Av w/l	Opt1	Opt2	Opt3
				5,94
				37,39
				-
				1,10
				-

 

Как видно из таблиц 6.2-6.5 при оптимизации параметров
система становится прибыльной причем она дает вполне устой-
чивую, стабильную величину дохода. Прочерк в таблице означа-
ет, что убыточных сделок не было. Система, протестированная

нами, показала хорошее отношение количества выигрышных сде-

Рис. 6.3.1. Стохастический осциллятор на часовых свечках

английского фунта. Сплошная линия -%К, пунктирная - %D.

лок к проигрышным сделкам (85%).

Анализируя полученные параметры индикаторов видно, что
их значения меняются в широких пределах и, что более важно, не
прослеживается определенных тенденций в их изменении. Оче-
видно, их изменчивость связана с изменениями в поведении цены
валюты. Большая изменчивость параметров индикатора показы-
вает, что рекомендованные значения 14, 30 и 70 не являются опти-
мальными для рассмотренной торговой системы, хотя и были ре-
комендованы для дневных свечей.