Лабораторные по курсу эконометрики для магистров

Ю.В. Зайцева

 

Лабораторные по курсу эконометрики для магистров

 

Волгоград 2017

Лабораторная работа № 2. Бинарные переменные в моделях множественной регрессии

Имеются данные по однокомнатным квартирам, выставлявшимся на продажу в Москве:

Region	район;
Distc	удаленность от центра, км.;
Distm	удаленность от метро, мин.;
Totsq	общий метраж, кв.м.;
Kitsq	площадь кухни, кв.м.;
Livsq	площадь комнаты, кв.м.;
Floor	этаж (0,1) 0 – первый или последний, 1 – средний;
Cat	категория дома (0,1), 1–кирпичный, 0 – панельный;
Price	цена, тыс. USD.

Задание 1. (Линейная модель множественной регрессии)

1. Скопировать из файла данные для своего варианта. Значения объясняющих переменных для всех вариантов одинаковы. Значения объясняемой переменной Price – по вариантам.

1. Постройте уравнение регрессии, характеризующее зависимость цены от всех факторов в линейной форме.

2. Оцените значимость полученного уравнения (уровень значимости 0,05).

3. Определите, какие факторы значимо воздействуют на формирование цены квартиры в этой модели (уровень значимости 0,05).

4. Вам необходимо проверить предположение о том, что квартиры на средних этажах при прочих равных факторах стоят дороже, чем квартиры на средних этажах. Сформулируйте основную и альтернативную гипотезы. Проверьте гипотезу (уровень значимости 0,05). Сделайте вывод.

5. Вам необходимо проверить предположение о том, что квартиры в кирпичных домах при прочих равных факторах стоят дороже, чем квартиры в панельных домах. Сформулируйте основную и альтернативную гипотезы. Проверьте гипотезу (уровень значимости 0,05). Сделайте вывод.

6. Постройте линейную модель формирования цены квартиры за счет значимых факторов.

7. Дайте интерпретацию коэффициентов построенной модели со значимыми факторами.

Задание 2. (Степенная модель множественной регрессии)

1. Прологарифмируйте все переменные, кроме бинарных.

2. Постройте уравнение регрессии, характеризующее зависимость цены от всех факторов в степенной форме. Окончательное уравнение регрессии должно иметь вид:

Это уравнеие легко можно сделать линейным, прологарифмировав. Если затрудняетесь это сделать, посмотрите построение степенной модели в первой лабораторной работе.

3. Оцените значимость полученного уравнения (уровень значимости 0,05).

4. Определите, какие факторы значимо воздействуют на формирование цены квартиры в этой модели (уровень значимости 0,05).

5. Вам необходимо проверить предположение о том, что квартиры на средних этажах при прочих равных факторах стоят дороже, чем квартиры на средних этажах. Сформулируйте основную и альтернативную гипотезы. Проверьте гипотезу (уровень значимости 0,05). Сделайте вывод.

6. Вам необходимо проверить предположение о том, что квартиры в кирпичных домах при прочих равных факторах стоят дороже, чем квартиры в панельных домах. Сформулируйте основную и альтернативную гипотезы. Проверьте гипотезу (уровень значимости 0,05). Сделайте вывод.

7. Постройте степенную модель формирования цены квартиры за счет значимых факторов.

8. Дайте интерпретацию коэффициентов построенной модели со значимыми факторами.

Задание 3.

1. Выберите лучшую модель. Обоснуйте свой выбор.

2. Используя выбранную модель, осуществите прогноз цены однокомнатной квартиры, находящейся на расстоянии 10 км от центра, 5 мин. ходьбы до метро, общей площадью 35 кв.м, площадью кухни 8 кв.м, жилой площадью 33 кв.м, расположенной на 1-м этаже кирпичного дома.

Лабораторная работа № 6. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда

Задание

На сайте www.gks.ru или любом другом выбрать временной ряд по одному из социально-экономических показателей, содержащий сезонную составляющую. Можно выбрать данные, имеющие отношение к вашей курсовой или дипломной работе, тогда результат этой лабораторной работы вы сможете использовать в этих работах!

1. Постройте график данного временного ряда. Охарактеризуйте структуру этого ряда (есть ли тренд, сезонность, период сезонной компоненты).

2. Постройте аддитивную модель временного ряда.

3. Постройте мультипликативную модель временного ряда.

4. Сравните модели по средней ошибке аппроксимации.

5. Выполните прогноз показателя на следующие 4 периода времени по лучшей модели.

 

Пример выполнения задания

Имеются поквартальные условные данные об объемах потребления электроэнергии жителями региона.

Номер квартала	Потребление электроэнергии жителями региона, млн. кВт×ч	Номер квартала	Товарооборот % к предыдущему периоду
	6,0		8,0
	4,4		5,6
	5,0		6,4
	9,0		11,0
	7,2		9,0
	4,8		6,6
	6,0		7,0
	10,0		10,8

Задания:

1. Постройте график данного временного ряда. Охарактеризуйте структуру этого ряда (есть ли тренд, сезонность, период сезонной компоненты).

2. Постройте аддитивную модель временного ряда.

3. Постройте мультипликативную модель временного ряда.

4. Сравните модели по средней ошибке аппроксимации.

 

 

Решение

1. Построим график данного временного ряда. Анализ графика позволяет сделать вывод о наличии в изучаемом временном ряде, во-первых, линейной тенденции, во-вторых, сезонных колебаний периодичностью в четыре квартала (m=4).

ЛИТЕРАТУРА

1. Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: Финансы и статистика, 2007.

2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Перессецкий А.А. Эконометрика: Начальный курс. – М.: Дело, 1998.

3. Елисеева И.И. Эконометрика. – М.: Финансы и статистика, 2008.

4. Елисеева И.И. Практикум по эконометрике. – М.: Финансы и статистика, 2008.

5. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. – М.: ЮНИТИ, 2006.

6. Орлов А.И. Эконометрика. – М.: Экзамен, 2004.

СОДЕРЖАНИЕ

Лабораторная работа № 1. Модели множественной регрессии. 2

Лабораторная работа № 2. Бинарные переменные в моделях множественной регрессии 4

Лабораторная работа № 3. Гетероскедастичность. 6

Лабораторная работа № 4. Автокорреляция. 8

Лабораторная работа № 5. Трендовые модели временных рядов. 10

4.4 Лабораторная работа № 6. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда 10

ЛИТЕРАТУРА.. 24

 

Ю.В. Зайцева

 

Лабораторные по курсу эконометрики для магистров

 

Волгоград 2017