Анализ кредитоспособности заемщика- физического лица.

Банк использует в своей методике по оценке кредитоспособности индивидуального предпринимателя и физического лица следующий перечень документов:

О – обязательные к представлению;

Н – предоставляются при наличии;

Д – дополнительные документы.

Выскажите свое экспертное мнение о предлагаемом перечне. Оцените его с точки зрения полноты информации для анализа кредитоспособности.

Сформулируйте предложения по доработке указанного перечня.

Таблица 1

№	Документы	Тип документа	Примечание
1.	Основные документы заемщика
1.1	Паспорт	О	Копии всех страниц
1.2	Военный билет или документ его заменяющий (для лиц призывного возраста)	Н	Копии всех заполненных страниц
1.3	Документ об образовании	О	Копия
1.4	Свидетельство о государственном пенсионном страховании	О	Двусторонняя копия
2.	Документы о здоровье заемщика
2.1	Справка из психоневрологического диспансера	О	Оригинал
2.2	Справка из наркологического диспансера	О	Оригинал
3.	Документы, подтверждающие сведения о занятости и доходах заемщика
3.1	Копия трудовой книжки, заверенная работодателем заемщика	О	Копия
3.2	Краткая информация о роде деятельности (в произвольной форме)	Д	Оригинал
З.3	Справка о размере дохода с основного и дополнительного мест работы по форме 2_НДФЛ	О	Оригинал
3.4	Документы, подтверждающие прочие регулярные доходы (страховые выплаты, проценты по вкладам, алименты, справки об остатках средств на банковских счетах, доходы по ценным бумагам, от сдачи имущества в аренду и др.)	Н	Копии
4.	Документы, подтверждающие активы заемщика
4.1	Правоустанавливающие документы, подтверждающие наличие в собственности недвижимости (квартира, дача, дом, земельный участок и др.)	Н	Копии
5.	Документы, предоставляемые индивидуальными предпринимателями
5.1	Свидетельство о регистрации предпринимателя	О	Копия, заверенная нотариально
5.2	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)	О	Копия
5.3	Декларации о доходах за предыдущие два года	О	Копии
5.4	Документы об уплате единого налога за последние два года	О	Копии
5.5	Документы об уплате взносов во внебюджетные фонды	О	Копии
6.	Документы, подтверждающие расходы заемщика
6.1	Арендная плата и коммунальные платежи	Н	Копии
6.2	Алименты	Н
6.3	Плата за образование	Н
6.4	Договоры страхования заемщика	Н	Копии
6.5	Выплаты по исполнительным листам	Н
6.6	Документы, подтверждающие прочие расходы.	Н

 

Задача 9.4

Два банка, А и Б, имеют одинаковые показатели по принятым рискам, за исключением качества кредитного портфеля. Долговые обязательства какого банка Вы приобретете с меньшим риском, если

Показатели	Банк А	Банк Б
Объем кредитного портфеля
Обесценение кредитного портфеля
Сформированный РВПС
Финансовый результат

 

Задача 9.5

Отчет о рыночном риске торгового портфеля финансовых инструментов банка выглядит следующим образом:

Финансовый инструмент	Объем позиции, тыс.руб	VaR (1 день), %
		0,89
		1,04
		0,05
		0,34
		1,9

 

1. Определите, какие финансовые инструменты портфеля являются наиболее и наименее рискованными.

2. Какие меры могут снизить совокупный риск торгового портфеля?

Задача 9.6

Процентный риск банка оценивается методом ГЭП-анализа.На отчетную дату – конец квартала

	Срок до пересмотра процентных ставок 0-3 мес.	Срок до пересмотра процентных ставок 3-6 мес.	Непроцентные инструменты	всего
Активы, всего
Пассивы, всего
ГЭП	-20
Кумулятивный ГЭП	-20

 

1. Определите тенденцию изменения процентного риска и его относительный размер

2. Если процентные ставки вырастут в следующем квартале, как изменится чистая процентная маржа банка?

3.Как банк может минимизировать процентный риск?

 

Тест 9. а

Выберите правильные ответы.

 

Управление рисками включает такие этапы, как:

- предвидение и идентификация рисков;

- устранение риска;

- взыскание штрафов и пени;

- оценка рисков, их вероятностных размеров и последствий;

- разработка мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с рисками потерь;

- контроль за выполнением разработанных мероприятий по снижению рисков.

Тест 9. б

Выберите правильные ответы.

 

Элементы системы управления рисками:

- стратегия и политика банка в области управления рисками;

- организационная структура управления рисками;

- изучение вероятности банкротства;

- защита банковского бизнеса;

- процедуры принятия решений о принятии риска и выбор методов ограничения или устранения риска;

- информационной система оценки и управления рисками;

- организация внутрибанковского контроля рисков.

Тест 9. в

Выберите правильные ответы.

 

К общим методам минимизации банковских рисков следует относить:

- диверсификацию портфеля активов в разрезе инструментов, сроков, валют и др.;

- хеджирование на основе производных инструментов;

- резервирование;

- увеличение капитала банка;

- введение различных ограничений риска (лимиты, предельные значения коэффициентов);

- уменьшение доли наиболее рисковых активов.

- повышение эффективности и качества управления банковскими рисками.

 

Тест 9. г

Выберите правильные ответы.

 

Основные методы возмещения и компенсации банковских рисков:

- страхование рисков;

- введение различных ограничений риска;

- создание резервов на возможные потери от рисков;

- увеличение капитала банка;

- диверсификация банковского портфеля активов.

Тест 9. д

Выберите правильные ответы.

 

По уровню риска ссуды делятся на:

- три группы;

- четыре группы;

- пять групп;

- шесть групп;

- количество групп определяет банк.

Тест 9. е

Назовите критерии отнесения ссуд к группам риска и размерам отчислений в РВПС:

 

- тип заемщика;

- отраслевая принадлежность заемщика;

- финансовое положение заемщика;

- качество обслуживания долга;

- наличие и качество обеспечения;

- срок ссуды.

Тест 9. ж

Выберите правильные ответы.

Уровень кредитного риска:

- остается неизменным после выдачи ссуды;

- меняется вслед за изменением финансового положения заемщика;

- меняется в зависимости от исполнения обязательств заемщиком по кредитному договору;

- меняется вслед за изменением стоимости залога.

Тест 9. з

Выберите правильные ответы.

 

Кредитные риски банка возрастают при:

- увеличении объема кредитных сделок с инсайдерами;

- снижении процентных ставок по кредитам;

- неправомерной пролонгации ссуд;

- чрезмерной агрессивности кредитной политики;

- увеличении доли бланковых кредитов;

-отсутствии или незначительной диверсификации кредитов по отраслям, объ­ектам, субъектам;

- применении неэффективных методов обеспечения возвратности ссуд;

- кредитовании крупных заемщиков на консорциальной основе;

- применении неэффективной методики оценки кредитоспособности заемщиков;

- сокращении инвестиций в ценные бумаги;

- плохой организации кредитного мониторинга;

- сокращении средних сроков кредитования.

 

Тест 9. и

Выберите правильные ответы.

 

Способы минимизации кредитных рисков:

- увеличение процентных ставок по кредитам:

- тщательное изучение и оценка кредитоспособности заемщиков,

учет ее результатов при разработке условий кредитования;

- диверсификация кредитного портфеля банка;

- установление лимитов кредитования:

- сокращение размеров ссуд, выдаваемых одному заемщику;

- использование кредитных линий и кредитования по контокоррентному счету;

- применение надежных форм обеспечения возвратности кредитов;

-создание резервов на возможные потери по ссудам.

 

Тест 9. к

Выберите правильные ответы.

 

Риск потери ликвидности может быть спровоцирован:

- неожиданным оттоком депозитов из банка;

- выдачей банком крупного долгосрочного кредита;

- внезапным повышением ставок межбанковского кредита;

- ростом просроченной задолженности по выданным кредитам;

- снижением ставок по депозитам;

- снижением ставок по кредитам;

- низким уровнем профессионализма менеджеров банка.

Тест 9. л

Выберите правильные ответы.

 

Инструменты управления процентным риском:

- форвардные соглашения;

- стресс-тестирование;

- процентные фьючерсные сделки;

- формы обеспечения возвратности кредитов;

- свопы;

- процентные опционы.