Критерий Дарбина-Уотсона для выявления автокорреляции

ряд динамика аналитический прогнозирование автокорреляция

Критерий Дарбина-Уотсона предназначен для обнаружения автокорреляции первого порядка. Он основан на анализе остатков уравнения регрессии. Ограничения:

1. Тест не предназначен для обнаружения других видов автокорреляции (более чем первого) и не обнаруживает ее.

2. В модели должен присутствовать свободный член.

3. Данные должны иметь одинаковую периодичность (не    должно быть пропусков в наблюдениях).[17]

4. Тест не применим к авторегрессионным моделям, содержащих в качестве объясняющей переменной зависимую переменную с единичным лагом: Статистика Дарбина-Уотсона имеет вид:

 

 

T - число наблюдений (обычно временных периодов)

et - остатки уравнения регрессии

Можно показать, что:

 

 

Отсюда следует:

 

 

 

Для более точного определения, какое значение DW свидетельствует об отсутствии автокорреляции, а какое – о ее наличии, построена таблица критических точек распределения Дарбина-Уотсона.

По этой таблице для заданного уровня значимости a, числа наблюдений n и количества объясняющих переменных m определяются два значения: dl – нижняя граница, du – верхняя граница (рис. 8.2)

 

Рис.8.1. Практическое использование теста Дарбина-Уотсона

 

Рис. 8.2 Значения критерия Дарбина-Уотсона

 

Заключение

 

По окончании работы над данным рефератом, автор решил следующие задачи, поставленные в начале работы:

- дать определение понятию «ряд динамики»

- составить классификацию рядов динамики

- узнать аналитические показатели изменения ряда динамики

- ответить на вопрос о том, каковы компоненты временных рядов

- узнать, что такое тренд, сезонные колебания

- каковы элементы прогнозирования на основе тренда и колеблемости

-что такое автокорреляция первого, второго порядка и какие существуют методы для ее выявления

- узнать, как рассчитывается критерий Дарбина-Уотсона для выявления автокорреляции

На фоне наглядных материалов по применению рядов динамики и различных показателей измерения, мы можем сделать вывод, что данная тема очень актуальна в настоящее время, а само понятие «ряд динамики» имеет широкое практическое значение.

 

Список литературы

 

1. Иода-Герасимов - Статистика - Учебное пособие - - 2004 – 104 с.

2. Гусаров В.М. - Статистика - Учебное пособие. - 2007

3. Кошевой И.Н. - Основы статистики - УП - 2005 – 168 с.

4. Сизова Л.К. - Статистика - УП - 2005 – 190 с.

 

Размещено на Allbest.ru

 

[1] Иода-Герасимов - Статистика - Учебное пособие - - 2004 – 104 с.

 

[2] Иода-Герасимов - Статистика - Учебное пособие - - 2004 – 104 с.

 

[3] Иода-Герасимов - Статистика - Учебное пособие - - 2004 – 104 с.

 

[4] Гусаров В.М. - Статистика - Учебное пособие. - 2007

 

[5] Гусаров В.М. - Статистика - Учебное пособие. - 2007

 

[6] Гусаров В.М. - Статистика - Учебное пособие. - 2007

 

[7] Гусаров В.М. - Статистика - Учебное пособие. - 2007

 

[8] Кошевой И.Н. - Основы статистики - УП - 2005 – 168 с.

 

[9] Кошевой И.Н. - Основы статистики - УП - 2005 – 168 с.

 

[10] Кошевой И.Н. - Основы статистики - УП - 2005 – 168 с.

 

[11] Кошевой И.Н. - Основы статистики - УП - 2005 – 168 с.

 

[12] Кошевой И.Н. - Основы статистики - УП - 2005 – 168 с.

 

[13] Кошевой И.Н. - Основы статистики - УП - 2005 – 168 с.

 

[14] Сизова Л.К. - Статистика - УП - 2005 – 190 с.

 

 

[15] Сизова Л.К. - Статистика - УП - 2005 – 190 с.

 

 

[16] Сизова Л.К. - Статистика - УП - 2005 – 190 с.

 

 

[17] Сизова Л.К. - Статистика - УП - 2005 – 190 с.