Стандарты Базильского комитета по банковскому надзору: и их характеристика, развитие и особенности внедрения в РБ

Базель II

Национальным банком Республики Беларусь с 1 января 2005 года установлено требование к расчету нормативов достаточности нормативного капитала и основного капитала на покрытие основных рисков с использованием подходов, в основном соответствующих подходам Компонента 1 «Минимальные требования к капиталу» Базеля II.

Национальным банком проводится работа по внедрению в Республике Беларусь Компонента 2 «Надзорный процесс» и Компонента 3 «Рыночная дисциплина» Базеля II.

В рамках данной работы Национальным банком Республики Беларусь в 2006–2011 годах разработаны и доведены до банков рекомендации по совершенствованию управления основными рисками – операционным, кредитным, процентным, ликвидности, а также рисками, связанными с аутсорсингом, организации стресс-тестирования, основанные на подходах Базельского комитета по банковскому надзору и лучшей международной практике, а также общие рекомендации об организации системы управления рисками в банках.

Сведения о структуре собственности банка:

1.собственник имущества банка, созданного в форме унитарного предприятия: наименование и страна местонахождения (в отношении организации), фамилия, имя, отчество и страна проживания (в отношении физического лица);

2.акционеры банка, владеющие более 5 % акций банка (с их согласия): наименование и страна местонахождения (в отношении организации), фамилия, имя, отчество и страна проживания (в отношении физического лица);

3.конечные бенефициарные собственники банка (с их согласия): наименование и страна местонахождения (в отношении организации), фамилия, имя, отчество и страна проживания (в отношении физического лица).

Базель III

В соответствии с решением Комитета по обеспечению стабильности банковской системы от 26 декабря 2011 года утвержден предварительный план поэтапного внедрения новых стандартов капитала и ликвидности Базеля III в качестве пруденциальных требований для банков Республики Беларусь, который в целом ориентирован на программу Базельского комитета и рассчитан на четыре года.

В частности, предполагается осуществить:

корректировку определения структуры капитала, включая выделение двух компонентов в рамках капитала 1-го уровня – основной капитал «Common Equity Tier 1» и дополнительный «Additional Tier 1»;

упразднение капитала 3-го уровня;

введение единых критериев инструментов капитала каждого уровня;

определение регулятивных вычетов из капитала (основная часть вычетов будет применяться к основному капиталу, при этом предполагается сохранить отдельные вычеты из нормативного капитала);

прекращение признания в капитале инструментов капитала, которые не удовлетворяют критериям Базеля III, с момента внедрения новых требований;

включение в расчет капитала консервационного и контрциклического буферов;

установление новых дополнительных обязательных нормативов достаточности компонентов капитала: основного капитала 1-го уровня и капитала 1-го уровня;

введение показателя левериджа, определяемого как отношение величины капитала 1-го уровня (новое определение) к совокупной величине активов и внебалансовых позиций под риском;

внедрение инструментов мониторинга ликвидности.

В плане внедрения Базеля III предусмотрены следующие этапы: разработка методологии расчетов показателей и информационных технологий формирования и обработки отчетности (2012 год); внедрение методологии в банках (2012–2013 годы); разработка программного обеспечения для приема и обработки отчетности от банков (2013 год); представление банками тестовой отчетности и ее мониторинг Национальный банком Республики Беларусь, доработка методологии, программного обеспечения (2013–2014 годы); представление банками тестовой отчетности в Национальный банк (ежеквартально) и ее мониторинг, подготовка и принятие соответствующего нормативного правового акта (2015 год), определение количественных значений пруденциальных требований на основе мониторинга отчетности, введение пруденциальных требований (нормативов), переход на ежемесячную отчетность с 1 января 2016 года.

21. Идентификация риска

Идентификация риска заключается в выявлении областей (зон) риска. Последние специфичны для различных видов риска.

Идентификация риска предполагает не только выявление зон риска, но также практических выгод и возможных негативных последствий для банка, связанных с этими зонами. Для идентификации риска, как и других элементов системы управления им, большое значение имеет хорошая информационная база, складывающаяся из сбора и обработки соответствующей информации. Дело в том, что отсутствие соответствующей информации -- важный фактор любого риска.