Характеризуют объекты за несколько последовательных моментов времени.

 

11. Эконометрическая модель спроса и предложения состоит из

1) уравнения спроса;

2) уравнения предложения;

3) уравнения цены;

4) тождества качества;

Тождества равновесия.

 

12. Эндогенными переменными модели спроса и предложения являются:

1) объем инвестиций;

2) объем предложения;

3) объем спроса;

4) количество потребителей;

5) цена.

 

13. Эконометрическая модель временного ряда представляет собой

1) зависимость результативной переменной от предыдущих значений результативных переменных;

2) зависимость результативной переменной от переменной времени или переменных, относящихся к другим моментам времени;

3) зависимость результативной переменной от предыдущих значений факторных переменных;

4) зависимость результативной переменной от будущих значений факторных или результативных переменных;

5) зависимость результативной переменной от сезонной компоненты.

 

14. Эконометрическая модель ожидания представляет собой

1) зависимость результативной переменной от предыдущих значений результативных переменных;

2) зависимость результативной переменной от переменной времени или переменных, относящихся к другим моментам времени;

3) зависимость результативной переменной от предыдущих значений факторных переменных;

4) зависимость результативной переменной от будущих значений факторных или результативных переменных;

5) зависимость результативной переменной от сезонной компоненты.

 

15. Эконометрическая модель авторегрессии представляет собой

1) зависимость результативной переменной от предыдущих значений результативных переменных;

2) зависимость результативной переменной от переменной времени или переменных, относящихся к другим моментам времени;

3) зависимость результативной переменной от предыдущих значений факторных переменных;

4) зависимость результативной переменной от будущих значений факторных или результативных переменных;

5) зависимость результативной переменной от сезонной компоненты.

 

16. Эконометрическая модель с распределенным лагом представляет собой

1) зависимость результативной переменной от предыдущих значений результативных переменных;

2) зависимость результативной переменной от переменной времени или переменных, относящихся к другим моментам времени;

3) зависимость результативной переменной от предыдущих значений факторных переменных;

4) зависимость результативной переменной от будущих значений факторных или результативных переменных;

5) зависимость результативной переменной от сезонной компоненты.

 

17. Какое количество эндогенных переменных содержит эконометрическая модель спроса и предложения?

1) одну;

2) две;

3) три;

4) четыре;

5) пять.

 

18. Задачи, решаемые эконометрикой, по уровню иерархии подразделяются на

1) задачи прогноза;

2) задачи моделирования;

3) задачи макроуровня;

4) задачи мезоуровня;

Задачи микроуровня.

 

19. Задачи, решаемые эконометрикой, по конечным прикладным целям подразделяются на

1) задачи прогноза;

2) задачи моделирования;

3) задачи макроуровня;

4) задачи мезоуровня;

5) задачи микроуровня.

 

20. Основные классы эконометрических моделей:

1) модели прогноза;

2) модели временных рядов;

3) регрессионные модели с одним уравнением;

4) регрессионные модели с несколькими уравнениями;

Системы одновременных уравнений.

 

Раздел 2. Проблемы построения эконометрических моделей

 

21. На каком этапе эконометрического моделирования осуществляется теоретический анализ сущности изучаемого явления или процесса?

1) постановочном;

2) априорном;

3) параметризации;

4) информационном;

5) идентификации модели.

 

22. На каком этапе эконометрического моделирования осуществляется статистический анализ эконометрической модели и оценка ее параметров?

1) постановочном;

2) априорном;

3) параметризации;

4) информационном;

Идентификации модели.

 

23. На каком этапе эконометрического моделирования оценивается достоверность и адекватность полученной эконометрической модели?

1) постановочном;

2) априорном;

3) параметризации;

4) оценки качества модели;

5) интерпретации результатов моделирования.

 

24. На каком этапе эконометрического моделирования осуществляется выбор общего вида эконометрической модели?

1) постановочном;

2) априорном;

3) параметризации;

4) информационном;

5) идентификации модели.

 

25. На каком этапе эконометрического моделирования определяются конечные цели и задачи эконометрического исследования?

1) постановочном;

2) априорном;

3) параметризации;

4) информационном;

5) идентификации модели.

 

26. На каком этапе эконометрического моделирования проводится анализ качества собранных данных, необходимых для построения эконометрической модели?

1) постановочном;

2) априорном;

3) параметризации;

4) информационном;

5) идентификации модели.

 

27. Коррелированность двух или нескольких объясняющих переменных в уравнении регрессии называется

1) автокорреляцией;

2) ложной корреляцией;

3) мультиколлинеарностью;

4) эффектом «эмерджентности»;

5) «белым шумом».

 

28. Функция вида является

1) линейной;

2) правой полулогарифмической;

3) степенной;

4) гиперболической;

5) параболой.

 

29. Функция вида является

1) линейной;

2) правой полулогарифмической;

3) степенной;

4) гиперболической;

5) логарифмической.

 

30. Функция вида является

1) линейной;

2) правой полулогарифмической;

3) степенной;

4) гиперболической;

Параболой.

 

31. Функция вида является

1) линейной;

2) правой полулогарифмической;

3) степенной;

4) гиперболической;

5) параболой.

 

32. Функция вида является

1) линейной;

2) правой полулогарифмической;

3) степенной;

4) гиперболической;

5) логарифмической.

 

33. Функция вида является

1) обратной линейной (функцией Торнквиста);

2) функцией с постоянной эластичностью замены;

3) гиперболической;

4) экспоненциальной;