Раздел 8. Использование эконометрических моделей в прогнозировании социально-экономических процессов

 

191. Термин «эконометрическое прогнозирование» обычно означает про­цедуру получения на основе эконометрических моделей некоторых ха­рактеристик зависимого процесса у (совокупности зависимых процес­сов), относящихся к

1) предшествующим (последней точке пе­риода наблюдения) моментам ;

2) моменту ;

3) следующим за моментом моментам ;

4) наступающих за моментом через несколько моментов ;

5) неопределенным моментам времени;

 

192. Для «типовой» эконометрической модели прогнозирования, состоящей из единственного уравнения, к числу важней­ших характеристик зависимого процесса относятся

1) коэффициент эластичности;

2) точечные прогнозы;

3) дисперсии прогнозов;

4) средние значения прогнозов;

5) ин­тервальные прогнозы;

6) коэффициент детерминации.

 

193. Глубину эконометрического прогноза определяется как

1) 1/10 от величины оценочного периода;

2) 1/5 от величины оценочного периода;

3) 1/3 от величины оценочного периода;

4) 1/4 от величины оценочного периода;

От величины оценочного периода.

 

194. Для реальных соци­ально-экономических процессов (спрос, производительность труда, выпуск продукции и т.п.) эконометрические прогнозы разрабатываются на

1) 1-2 временных точек;

2) 2-3 временных точки;

3) 4-5 временных точек;

4) 5-10 временных точек;

5) 10-20 временных точек.

 

195. По­казателем эффективности прогнозной эконометрической модели в части определения реакции результативной переменной у на измененияфакторов х_i является:

1) ковариация;

2) остаточная дисперсия;

3) доверительный интервал;

4) коэффициент детерминации;

Коэффициент эластичности.

 

196. Характеристикой качества прогноза является

1) ковариация;

2) остаточная дисперсия;

3) доверительный интервал;

4) коэффициент детерминации;

5) коэффициент эластичности.

 

197. Подходы к оценке доверительного интервала прогноза называются:

1) оптимистическим;

2) пессимистическим;

3) эвристическим;

4) неформальным;

Формальным.

 

198. В большей степени характеризует возможный разброс прогнозируемого значения процесса в зависимости от разброса прогноз­ного фона доверительный интервал, полученный на основе … подхода

1) оптимистического;

2) пессимистического;

3) эвристического;

4) неформального;

5) формального.

 

199. Предполагает расчет ширины доверительного интервала про­гноза с использованием мето­дов математической статистики (оценку диспер­сию ошибки прогноза) на основе … подхода:

1) оптимистического;

2) пессимистического;

3) эвристического;

4) неформального;

Формального.

 

200. Свойствами ошибки эконометрического прогноза являются:

1) эффективность;

2) неэффективность;

3) смещенность;

4) несмещенность;

5) максимальность.

 

201. Дисперсия ошибки эконометрического прогноза среди дисперсий всех других возможных прогнозов является

1) максимальной;

2) минимальной;

3) зависимой;

4) независимой;

5) эффективной.

 

202. Ошибка эконометрического прогноза имеет распределение

1) нормальное;

2) Стьюдента;

3) Фишера;

4) Лапласа;

5) Гаусса.

 

203. Эконометрические модели, объясняющие вариацию результативной переменной в зависимости от предыдущих значений результативных переменных, называются

1) моделями ожидания;

2) моделями временных рядов;

3) моделями авторегрессии;

4) моделями с распределенным лагом;

5) моделями парной линейной регрессии.

 

204. Эконометрические модели, объясняющие вариацию результативной переменной в зависимости от предыдущих значений факторных переменных, называются

1) моделями ожидания;

2) моделями временных рядов;

3) моделями авторегрессии;

4) моделями с распределенным лагом;

5) моделями парной линейной регрессии.

 

205. Для моделей авторегрессии детерминированный эндогенный прогнозный фон имеет место при разработке прогноза на момент

1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5) .