Классификация страхования по отраслям и видам. Добровольное и обязательное страхование. Страхование предпринимательских рисков.

I

- Non-life

- Life

II

- Личное страхование:

1. Страхование жизни

- дожития

- на случай смерти

- смешанное (дожития и смерти)

- стр-е пенсии

2. От несчастных случаев

-детей

-учащихся

-работников

-гос.служащих (обязательное)

-пассажиры

-спортсмены

3. Медицинское

(болезни, операции, лечение в стационаре, страхование в форме ассистанс - для выезжающих за рубеж)

- добровольное

- обязательное

- Имущественное страхование:

1. Страхование имущества

= транспорт (КАСКО)

-наземный

-ж\д

-водный

-воздушный

-автомобильный

= грузов (КАРГО)

= зданий

2. Страхование предпринимательских рисков

= страхование ожидаемого дохода (в денежной\натур форме)

= финансовые риски (напр.: риски связанные с рынком ЦБ)

3. Страхование ответственности

(заранее не известно, кто получит страховку)

А) гражданская ответственность

-ОСАГО – обязательное страхование автогражданской ответственности

- перевозчики

-предприятия (источник загрязнения)

Б) стр-е за неисполнение обязательств

В) стр-е проф. ответственности

 

Страхование предпринимательских рисков

Что здесь страхуется?

· убытки по сделкам продаж\услуг

· депозиты

· стр-е банком невозврата кредита, ссуды

· стр-е остановок производства (шомаж)

· инноваций или стр-е венчурного бизнеса

· рисков снижения объемов продаж, увеличение расходов

· страхование урожаев, аграрных рисков

· стр-е животных

 

 

Вероятностное обоснование рисковой надбавки и способ её расчёта. Определение тарифа в случае однородного страхового портфеля.

1) все Ri = 1

2) Si = S

3) pi = p, qi = q

Стр-й портфель состоит из n случ. величин. Распределение биномиальное

Z = ∑zi = S ∑Ii – сл.вел. подчинена биномиальному закону распределения и представляет собой сумму индикаторов

События независимы

EZ = Snp

DZ = S²npq

Подставим эти выражения в формулу (*):

nST = Q = Snp +

Q – общестраховая премия

Т – страховой тариф – сколько плачу с рубля за 1руб страховой суммы

Найдём Т:

- основная часть тарифной ставки (=p)

- рисковая надбавка (= )

- относительная рисковая надбавка = ,

Рисковая надбавка необходима для того, чтобы обеспечить запас устойчивости страховой компании к колебаниям убыточности

Пусть дано 100 договоров, р = 6%. →В среднем будет предъявлено 6 рисков, но на самом деле может быть предъявлено как меньше (5), так и больше (7) np = 6

Пусть n=100, p=0,01

≈1

1 + Uβ*1, где Uβ≈2 => риск. надбавка в 2 раза больше ставки основной

Решение проблемы – увеличить n

T =

=

T0 = p (если мы абстрагируемся от риска)

? (2,3) особо не влияет на тариф

q≈1 – тоже не влияет на тариф

На Trr может повлиять только np

Механизм увеличения n – диверсификация.

В стр-х компаниях T0 ≠ p, т.к. при равенстве существует риск невыполнения требований по обязательствам.

 

Определение тарифа в случае неоднородного страхового портфеля. Реальный страховой портфель. Определение тарифа и исследование зависимости величины относительной рисковой надбавки от характеристик портфеля.

Отличие в том, что все Si разные.

Мы будем их усреднять.

,

EZ = np, DZ = ²npq

Q = nT

nT =

T =

= - коэф.неоднородности (учитывает неоднородность страхового портфеля)

1< <√n

=1 – если все Si равны

=√n – если все Si=0 кроме одного

В рекомендациях =1,2

Страхования компания по идее должна считать величину γ.

(А вообще считается, что все Si не должны сильно отличаться друг от друга.)